Mi ex me amenazo! ¿Qué debo hacer?

Yo tuve una relación de casi 2 años y medio, un día decidimos salir a pasear( ya no eramos nada) ese día tuvimos una pelea, al llegar a mi casa hablamos por mensaje y me dijo que si yo no le decía cuantas veces lo engañe (cosa que no es) el iba a publicar mis fotos , que iba a quedar mal ante todos, y que todos se iba a enterar de que soy una Z.
Tengo las pruebas de que el me amenazo, le tome screenshot también le dije que si lo hacia lo demandaría, yo aun soy menor y el ya es mayor de edad, creen que demandarlo es buena opción? ¿O que debería de hacer?